Gestion des risques de la banque : identifier, mesurer et piloter les expositions
Relier mesure du risque décision de crédit et pilotage des fonds propres dans un établissement bancaire
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Dans beaucoup d'établissements le risque de crédit le risque de marché et le risque opérationnel sont suivis par des équipes qui se parlent peu. Les indicateurs remontent à la direction sans que les métiers comprennent ce qui déclenche une alerte ni comment une décision commerciale consomme des fonds propres.
Deux jours pour relier les familles de risques entre elles : cartographier les expositions comprendre les méthodes de mesure lire un dispositif de limites et situer le rôle des trois lignes de maîtrise. Les travaux portent sur le profil de risque d'un établissement que les participants commentent puis contestent en comité simulé.
Objectifs pédagogiques
- Cartographier les familles de risques portées par un établissement bancaire
- Expliquer les principes de mesure du risque de crédit et du risque de marché
- Situer le rôle des trois lignes de maîtrise dans le dispositif de contrôle
- Interpréter un jeu de limites et les indicateurs de dépassement associés
- Analyser les résultats d'un exercice de simulation de crise
- Rédiger une alerte de risque exploitable par un comité
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Nommer les expositions avant de les mesurer
- Risque de crédit et risque de contrepartie
- Risques de marché et risque de taux
- Risque de liquidité et de refinancement
- Risque opérationnel et risque de non-conformité
- Articulation entre appétit au risque et stratégie
De la notation à la provision
- Notation interne et segmentation des contreparties
- Probabilité de défaut et perte en cas de défaut
- Garanties et techniques de réduction du risque
- Suivi des encours sensibles et déclassement
- Provisionnement et coût du risque
Mesurer ce qui bouge vite
- Sensibilité des positions et valeur en risque
- Suivi des expositions et respect des limites
- Impasses de liquidité et réserves d'actifs liquides
- Collecte et analyse des incidents opérationnels
- Plan de continuité d'activité
Faire du risque un outil de décision
- Trois lignes de maîtrise et partage des responsabilités
- Comités de risques et contenu du reporting
- Fonds propres et allocation aux métiers
- Exercices de simulation de crise
- Diffusion de la culture risque dans les métiers
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Chargés de clientèle analystes contrôleurs internes et collaborateurs des fonctions risques en établissement bancaire.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
L'orientation est celle du pilotage : comprendre ce que mesurent les indicateurs, savoir les lire, réagir à un dépassement et alerter. Les principes de mesure du risque de crédit et du risque de marché sont expliqués pour donner du sens aux chiffres, sans entrer dans la construction des modèles.
Un atelier est consacré à la mise en forme de l'alerte : exposition concernée, nature de la dégradation, seuil franchi, options d'action et décision attendue. Les participants s'exercent à passer d'un constat technique à un message court qui permet au comité de trancher rapidement.
Le participant sait identifier le scénario appliqué, repérer les expositions les plus sensibles et expliquer l'effet obtenu sur les résultats et sur les fonds propres. Il peut restituer ces éléments aux équipes opérationnelles et les relier aux limites en vigueur dans son établissement.