Risque de liquidité : mesurer les impasses, construire les stress et piloter
Un établissement solvable sur le papier et pourtant incapable d'absorber une fuite rapide de ses dépôts
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel
- Expert
- Finançable OPCO
Le risque de liquidité ne se manifeste pas progressivement. Un établissement peut afficher des ratios confortables et se retrouver en tension en quelques jours si ses dépôts partent plus vite que prévu ou si un marché de refinancement se ferme. Les modèles d'écoulement reposent alors sur des hypothèses comportementales que personne n'a réexaminées depuis longtemps.
Cette journée s'adresse à des praticiens de la gestion actif passif et du contrôle des risques : construction des impasses de liquidité, justification des hypothèses d'écoulement, réserve de liquidité et capacité de refinancement, scénarios de tension et plan d'urgence. Les travaux portent sur des bilans simplifiés.
Objectifs pédagogiques
- Construire les impasses de liquidité statiques et dynamiques d'un bilan
- Justifier les hypothèses d'écoulement des dépôts et des engagements hors bilan
- Évaluer la qualité et la disponibilité réelle de la réserve de liquidité
- Construire des scénarios de tension propres à l'établissement et de marché
- Définir les indicateurs d'alerte précoce et leurs niveaux de déclenchement
- Structurer un plan d'urgence de liquidité et ses conditions d'activation
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Voir où le bilan se déforme
- Impasses statiques et dynamiques par bande d'échéance
- Écoulement des dépôts à vue et de l'épargne
- Traitement des engagements hors bilan et des collatéraux
- Cohérence entre mesures internes et indicateurs réglementaires
Ce qui tient quand le marché se ferme
- Hypothèses comportementales et calibrage sur l'historique
- Actifs mobilisables décotes et délais de mobilisation
- Sources de refinancement et concentration des contreparties
- Coût de la liquidité et facturation interne
Préparer la décision avant la tension
- Scénarios propres à l'établissement de marché et combinés
- Horizon de survie et lecture des résultats
- Indicateurs d'alerte précoce et gouvernance associée
- Plan d'urgence rôles et décisions d'activation
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Responsables de la gestion actif passif trésoriers contrôleurs des risques auditeurs internes et responsables de back et middle office bancaires.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le cœur du programme est le pilotage interne : construction des impasses statiques et dynamiques, hypothèses d'écoulement, qualité de la réserve, scénarios de tension et indicateurs d'alerte. Les exigences prudentielles sont situées comme cadre, mais la session vise la capacité à produire et défendre ses propres mesures.
La justification repose sur l'observation du comportement historique de la clientèle, sa segmentation et la documentation des choix retenus, y compris en cas de tension. La formation fait construire cette argumentation et identifier les hypothèses les plus sensibles, celles qui déplacent significativement le profil d'impasse.
Il faut la décomposition des encours par nature et par maturité contractuelle, le hors bilan engagé, les caractéristiques des actifs mobilisables et les ressources de marché classées par échéance. La session indique comment combler les zones grises du système d'information sans fragiliser l'ensemble de la mesure.