ALM bancaire : modéliser le risque de taux, gérer la liquidité et couvrir
Modéliser les risques de taux et de liquidité du bilan bancaire puis dimensionner les couvertures
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Expert
- Finançable OPCO
La gestion actif-passif bancaire se heurte à des postes sans échéance contractuelle : dépôts à vue, épargne réglementée, crédits remboursés par anticipation. Les impasses calculées sur les seules données contractuelles donnent une image fausse de l'exposition et conduisent à des couvertures mal dimensionnées.
Deux jours consacrés aux techniques avancées de modélisation et de couverture : écoulement conventionnel des postes, mesure des impasses, sensibilité de la marge d'intérêt et choix des instruments. Les travaux se font sur des bilans simplifiés mais complets, testés sur des scénarios contradictoires.
Objectifs pédagogiques
- Construire l'écoulement conventionnel des postes sans échéance
- Calculer les impasses de taux et de liquidité
- Mesurer la sensibilité de la marge d'intérêt et de la valeur économique
- Modéliser les options cachées du bilan
- Sélectionner les instruments de couverture adaptés à l'exposition
- Préparer les éléments de décision d'un comité actif-passif
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Donner une échéance à ce qui n'en a pas
- Recenser les postes sans échéance contractuelle
- Construire une convention d'écoulement argumentée
- Traiter les productions nouvelles et le bilan dynamique
- Documenter et justifier les hypothèses retenues
De l'impasse à la sensibilité
- Calculer les impasses de taux statiques et dynamiques
- Mesurer la sensibilité de la marge d'intérêt
- Évaluer la valeur économique des fonds propres
- Construire des scénarios de déformation de la courbe
Anticiper les comportements de la clientèle
- Construire les impasses de liquidité
- Modéliser les remboursements anticipés
- Traiter les engagements de hors-bilan
- Intégrer les coûts de refinancement et de liquidité
Décider en comité actif-passif
- Comparer les instruments de couverture selon l'exposition
- Dimensionner la couverture et mesurer son efficacité
- Suivre les indicateurs et les limites fixées
- Préparer le dossier présenté au comité
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Responsables de gestion actif-passif analystes de risques contrôleurs de gestion bancaires et cadres de directions financières d'établissements de crédit.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Les deux dimensions sont traitées ensemble : impasses de taux et impasses de liquidité, sensibilité de la marge d'intérêt et de la valeur économique, puis choix des instruments de couverture. Le fil conducteur est la préparation des éléments de décision d'un comité actif-passif.
La session montre comment combiner l'observation disponible, la segmentation de la clientèle et des conventions explicites, puis comment tester la sensibilité des résultats à ces conventions. L'enjeu est de documenter les hypothèses retenues pour qu'elles soient discutables en comité et devant un contrôle.
Il faut être à l'aise avec les notions de duration, de sensibilité et de scénarios de taux, et savoir manipuler un tableur sur des flux projetés. La modélisation des remboursements anticipés et des clauses de taux est abordée par ses hypothèses et ses effets, sans développement mathématique avancé.