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Executive Master en finance quantitative : modéliser, valoriser et mesurer le risque

Modéliser les produits dérivés, valoriser sous contrainte de marché et mesurer le risque d'un portefeuille

  • Certifié Qualiopi
  • 11,43 jours — 80 h
  • Présentiel ou à distance
  • Expert
  • Finançable OPCO

Les équipes de marché et de risque partagent le même point de tension : des modèles hérités, des données bruitées et des exigences de justification qui montent. Valoriser un dérivé ne pose plus de difficulté technique isolée ; c'est la cohérence entre le modèle retenu, sa calibration et l'usage réel du chiffre qui fait défaut.

Ce cursus de niveau expert représente 80 heures. Il reprend les briques probabilistes puis la valorisation en temps continu, avant d'aborder la calibration sur données de marché et la mesure du risque. Chaque séquence se termine par une mise en œuvre chiffrée.

Objectifs pédagogiques

  • Formaliser la dynamique d'un actif en temps continu et en déduire un prix
  • Valoriser une option vanille puis un produit à barrière par les méthodes usuelles
  • Calibrer un modèle de volatilité sur une nappe de marché
  • Couvrir une position et analyser l'écart de couverture constaté
  • Mesurer et décomposer le risque d'un portefeuille de dérivés
  • Documenter un modèle en vue de sa validation indépendante

Programme de la formation

Avant la formation

Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

Poser le cadre mathématique du prix

  • Mouvement brownien et calcul d'Itô
  • Changement de probabilité et mesure risque-neutre
  • Équations différentielles stochastiques usuelles
  • Martingales et absence d'opportunité d'arbitrage
  • Lien entre équation aux dérivées partielles et espérance
À retenir : Le prix d'un dérivé est une espérance calculée sous une probabilité choisie et non une prévision de marché.

Du modèle au prix affiché

  • Options vanilles et formules fermées
  • Arbres et méthodes de différences finies
  • Simulation de Monte-Carlo et réduction de variance
  • Produits à barrière et options asiatiques
  • Sensibilités et calcul des grecques
Atelier : Implémentation d'un valorisateur par simulation puis comparaison avec une solution analytique.

Faire parler les données de marché

  • Volatilité implicite et déformation de la nappe
  • Modèles à volatilité locale
  • Modèles à volatilité stochastique
  • Procédures de calibration et fonctions objectif
  • Stabilité des paramètres dans le temps
Cas pratique : Calibration d'un modèle sur une nappe de volatilité puis test de stabilité sur une autre date.

Tenir le risque entre deux inventaires

  • Couverture en delta et fréquence de rebalancement
  • Risques de second ordre
  • Coûts de transaction et frictions de marché
  • Analyse du résultat de couverture
  • Limites opérationnelles et suivi des positions
Mise en situation : Pilotage d'une couverture sur une série de scénarios de marché puis explication du résultat obtenu.

Justifier le chiffre produit

  • Mesures de risque appliquées aux portefeuilles de dérivés
  • Scénarios de tension et tests de résistance
  • Décomposition du risque par facteur
  • Contrôle de la qualité des données d'entrée
  • Documentation et validation indépendante des modèles
Atelier : Rédaction de la note de validation d'un modèle implémenté pendant le cursus.

Après la formation

E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.

Les points forts

Chaque modèle est implémenté puis confronté à des données de marché
Les écarts entre prix de modèle et prix observés sont analysés en séance
Un dossier de documentation de modèle est produit tout au long du cursus

Les avis de nos apprenants

Prochaines sessions

11,43 jours — 80 h Réf. MPF-BAA-0052 Entrées permanentes À partir de 6 930 € HT
3 nov. – 19 janv. 2027
À distance — Classe virtuelle
10 nov. – 26 janv. 2027
Paris — Présentiel
15 – 25 févr. 2027
À distance — Classe virtuelle
15 – 25 févr. 2027
Paris — Présentiel
20 – 30 sept. 2027
À distance — Classe virtuelle
20 – 30 sept. 2027
Paris — Présentiel
Date à définir ensemble
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs
Tarif dégressif en inter-entreprises : −10 % dès 2 participants, −15 % dès 3, −20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.
Sessions garanties : ces dates sont confirmées par Mon Pôle Formation. Elles ne sont ni annulées ni reportées, sauf cas de force majeure.

À qui s'adresse cette formation ?

Analystes quantitatifs ingénieurs financiers contrôleurs des risques et gérants intervenant sur les produits dérivés.

Prérequis
Maîtriser le calcul des probabilités et l'algèbre linéaire et pratiquer un langage de calcul scientifique.
Durée
11,43 jours — 80 h
Format
Présentiel ou à distance
Modalités et délais d'accès
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO. 11 jours ouvrés après validation du financement.
Certification
Non certifiante Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.
Modalités d'évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Méthodes mobilisées
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

Financer cette formation

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.

Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.

Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.

Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.

Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.

Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.

Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.

Questions fréquentes

Le parcours s'adresse à des profils ayant déjà une pratique du calcul stochastique de base, de l'algèbre linéaire et de la programmation appliquée à la finance. Les outils sont réactivés au fil des modules, mais le rythme suppose que ces notions ne soient pas découvertes pendant la session.

L'analyse distingue ce qui provient de la fréquence de réajustement, ce qui tient aux hypothèses de volatilité retenues et ce qui relève des coûts de transaction. Le parcours conduit cette décomposition sur des positions réelles et en tire les conséquences sur le choix du modèle et sur la politique de couverture.

Vous savez documenter les hypothèses, le domaine de validité et les limites d'un modèle, présenter les tests menés sur sa calibration et justifier les choix numériques retenus. Vous savez également anticiper les questions d'une équipe de validation et préparer les éléments qu'elle demandera.

dès 6 930 €HT / participant
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