FRTB Fundamental Review of the Trading Book : cadrer, calculer et piloter
Comprendre la mécanique de la revue fondamentale du portefeuille de négociation et ses effets sur le capital
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
La revue fondamentale du portefeuille de négociation redéfinit la frontière entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation remplace la mesure du risque de marché et impose une validation par desk. Les équipes risques et finance doivent produire des sensibilités fiables documenter chaque facteur de risque et expliquer des exigences de fonds propres instables.
Cette formation de 14 heures reconstitue la logique du dispositif : périmètre et gouvernance approche standard fondée sur les sensibilités approche par modèles internes avec ses tests de validation puis conduite du chantier. Les calculs sont illustrés sur un portefeuille simplifié travaillé du début à la fin.
Objectifs pédagogiques
- Situer l'apport de la revue fondamentale par rapport au dispositif de risque de marché antérieur
- Délimiter la frontière entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation et encadrer les transferts
- Calculer une exigence en approche standard à partir des sensibilités d'un portefeuille
- Expliquer la logique de l'approche par modèles internes et ses tests de validation
- Identifier les données et les systèmes nécessaires à la production des calculs
- Anticiper les effets du dispositif sur le capital et sur l'activité des desks
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Où passe la frontière
- Limites du dispositif de risque de marché antérieur
- Critères d'affectation au portefeuille de négociation ou au portefeuille bancaire
- Encadrement des transferts entre portefeuilles et justification
- Définition du desk et rôle dans le dispositif
- Gouvernance documentation et responsabilités des fonctions concernées
Calculer sans modèle interne
- Décomposition du risque par classe et par facteur
- Mesures de sensibilité aux variations de premier et de second ordre
- Regroupement par compartiment et application des corrélations
- Exigence au titre du risque de défaut des positions de crédit
- Traitement des risques résiduels non couverts par la mesure principale
Mériter et conserver l'agrément
- Passage d'une mesure de valeur en risque à une mesure d'espérance de perte en queue
- Horizons de liquidité différenciés selon les facteurs de risque
- Distinction entre facteurs de risque modélisables et non modélisables
- Tests de validation par desk contrôle a posteriori et attribution du résultat
- Conséquences d'un échec aux tests et retour à l'approche standard
Du calcul au programme de transformation
- Chaîne de données des systèmes front office jusqu'au reporting réglementaire
- Qualité des sensibilités et réconciliation avec le résultat comptable
- Organisation du reporting réglementaire et des contrôles associés
- Effets sur la consommation de capital et sur la tarification des activités
- Conduite du programme et articulation entre risques finance et informatique
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Analystes et contrôleurs des risques de marché collaborateurs de la finance et du reporting réglementaire auditeurs internes et équipes projet engagées dans la mise en œuvre du dispositif.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le module situe les évolutions principales : redéfinition de la frontière entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation, approche standard fondée sur les sensibilités et conditions d'usage des modèles internes. Il montre ce que ces changements impliquent concrètement pour les équipes de production.
L'encadrement suppose des critères d'affectation documentés, une procédure d'autorisation des transferts et une traçabilité des décisions prises. La session traite les cas limites rencontrés en pratique et les justifications attendues lorsqu'un instrument change de portefeuille.
Vous savez organiser les sensibilités d'un portefeuille par facteur de risque, appliquer la logique d'agrégation prévue et interpréter le résultat obtenu. Vous savez également identifier les données et les systèmes nécessaires à la production régulière de ces calculs.