Dérivés sur actions et indices : décomposer, valoriser et suivre les risques
Reconnaître les structures actions et indices puis suivre leur comportement en portefeuille
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Les dérivés sur actions et indices se présentent sous des formes très variées. Futures options à barrière produits à rappel automatique et structures sur panier obéissent à des logiques différentes alors qu'ils figurent dans le même portefeuille. Les échanges entre commerciaux gestionnaires et contrôleurs souffrent de ce vocabulaire flottant.
Un format court qui suit le fil des instruments sur actions et non celui des taux. Vous replacez chaque famille de produits dans son usage. Vous analysez le comportement des options à barrière et des structures à rappel automatique. Vous identifiez les risques propres aux dividendes et à la corrélation.
Objectifs pédagogiques
- Situer les familles de dérivés sur actions et leurs usages
- Analyser le comportement d'une option à barrière
- Décomposer un produit structuré en briques élémentaires
- Identifier les risques de dividende et de corrélation
- Apprécier la pertinence d'une structure au regard d'un besoin exprimé
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Un panorama utile au quotidien
- Distinguer futures forwards et options sur action et sur indice
- Repérer les spécificités du sous-jacent indice
- Traiter l'effet des dividendes et des opérations sur titres
- Situer les marchés organisés et les opérations de gré à gré
Comprendre ce qui déclenche le versement
- Analyser les options à barrière activante et désactivante
- Observer la discontinuité du risque au voisinage de la barrière
- Aborder les options asiatiques et digitales
- Relier la structure du produit au besoin exprimé par le client
Assembler puis surveiller
- Décomposer un produit à rappel automatique en briques élémentaires
- Identifier les risques de corrélation sur un panier
- Mesurer l'exposition à la volatilité et au dividende
- Suivre une position structurée dans la durée
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Commerciaux de salle des marchés gestionnaires de portefeuille contrôleurs des risques et collaborateurs de middle office actions.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Oui, l'analyse du comportement d'une option à barrière constitue l'un des axes du programme, avec la décomposition des produits structurés en briques élémentaires. Les options simples ne sont revues que comme point de départ de ces constructions.
À l'approche du seuil, la sensibilité de la position peut changer brutalement de signe ou d'amplitude, ce qui impose des ajustements fréquents et coûteux. La session fait observer ce comportement et discuter des aménagements de couverture employés dans ces situations.
Il faut savoir lire un profil de gain à l'échéance, comprendre le rôle de la volatilité implicite et interpréter les principales sensibilités. Sans cette base, la décomposition d'un produit structuré et l'analyse des risques de dividende et de corrélation restent difficiles à suivre.