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Risque de crédit : mesurer l’exposition, modéliser et gérer son portefeuille

Passer de l'analyse d'une contrepartie au pilotage du risque de crédit d'un portefeuille

  • Certifié Qualiopi
  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel
  • Expert
  • Finançable OPCO

L'analyse dossier par dossier ne dit rien de la concentration du portefeuille ni de la corrélation des défauts. Les paramètres de risque sont produits par une équipe dont les hypothèses restent peu discutées, et les décisions de couverture se prennent sans lecture commune de l'exposition réellement portée.

Ces deux jours s'adressent à des praticiens confirmés. Le participant reprend la construction des paramètres de risque et de la perte attendue, met en regard les approches de notation interne et les mesures issues du marché, examine les effets de portefeuille et de concentration puis étudie les instruments de transfert et de couverture du risque de crédit.

Objectifs pédagogiques

  • Décomposer le risque de crédit en probabilité de défaut exposition et perte en cas de défaut
  • Comparer les approches de notation interne et les mesures issues du marché
  • Évaluer les effets de concentration et de corrélation au sein d'un portefeuille
  • Analyser les instruments de transfert et de couverture du risque de crédit
  • Interpréter les résultats de tests de résistance appliqués à un portefeuille de crédits

Programme de la formation

Avant la formation

Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

Des paramètres à la perte attendue

  • Probabilité de défaut exposition au moment du défaut et perte en cas de défaut
  • Construction de la perte attendue et de la perte inattendue
  • Définition du défaut et qualité des données historiques
  • Effets des garanties et des sûretés sur la perte constatée
Cas pratique : Les participants calculent la perte attendue d'un portefeuille de prêts fourni en séance.

Discuter les modèles autant que leurs résultats

  • Systèmes de notation interne et échelles de notation
  • Méthodes statistiques de construction des scores
  • Validation des modèles et suivi de leur performance
  • Mesures issues du marché et information portée par les spreads
  • Biais et limites des approches quantitatives
Atelier : Un modèle de notation est examiné sur ses variables et ses hypothèses avant d'être critiqué en groupe.

Voir au-delà de la contrepartie

  • Concentration par contrepartie secteur et zone géographique
  • Corrélation des défauts et effets de diversification
  • Mesures de risque appliquées à un portefeuille de crédits
  • Allocation du capital entre les activités
  • Tests de résistance sur scénarios macroéconomiques
Cas pratique : Un scénario de retournement sectoriel est appliqué à un portefeuille pour mesurer la dégradation attendue.

Agir sur l'exposition portée

  • Dérivés de crédit et logique de leur utilisation
  • Titrisation et cession de créances
  • Risque de contrepartie sur les opérations de marché
  • Arbitrage entre coût de la couverture et risque conservé
  • Suivi des limites et reporting aux comités
Mise en situation : Un comité arbitre entre couverture cession et conservation d'une exposition sectorielle trop concentrée.

Après la formation

E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.

Les points forts

Les paramètres de risque sont recalculés sur un portefeuille de prêts fourni en séance
Les résultats d'un modèle sont discutés sur leurs hypothèses et leurs angles morts
Les décisions de couverture sont arbitrées sur des cas de concentration sectorielle

Les avis de nos apprenants

Prochaines sessions

2 jours — 14 h Réf. MPF-BAA-0117 Entrées permanentes À partir de 2 135 € HT
9 – 10 déc. 2026
Paris — Présentiel
9 – 10 févr. 2027
Paris — Présentiel
13 – 14 avr. 2027
Paris — Présentiel
8 – 9 juin 2027
Paris — Présentiel
10 – 11 août 2027
Paris — Présentiel
12 – 13 oct. 2027
Paris — Présentiel
14 – 15 déc. 2027
Paris — Présentiel
Date à définir ensemble
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs
Tarif dégressif en inter-entreprises : −10 % dès 2 participants, −15 % dès 3, −20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.
Sessions garanties : ces dates sont confirmées par Mon Pôle Formation. Elles ne sont ni annulées ni reportées, sauf cas de force majeure.

À qui s'adresse cette formation ?

Analystes et modélisateurs de la direction des risques ainsi que gestionnaires de portefeuille structureurs et contrôleurs du risque de crédit.

Prérequis
Maîtriser l'analyse crédit et disposer de bases solides en statistiques et en produits financiers.
Durée
2 jours — 14 h
Format
Présentiel
Modalités et délais d'accès
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO. 11 jours ouvrés après validation du financement.
Certification
Non certifiante Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.
Modalités d'évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Méthodes mobilisées
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

Financer cette formation

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.

Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.

Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.

Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.

Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.

Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.

Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.

Questions fréquentes

Les deux approches sont comparées, avec leurs conditions d'usage et leurs divergences de signal sur une même signature. La décomposition du risque entre probabilité de défaut, exposition et perte en cas de défaut sert de cadre commun à cette comparaison.

La concentration se révèle en regroupant les expositions par facteur commun, secteur, zone ou dépendance économique, et en observant le comportement corrélé de ces groupes en situation de tension. La session fait construire ces regroupements et mesurer leur effet sur la perte du portefeuille.

Il faut les expositions par contrepartie avec leurs garanties, les paramètres de risque utilisés et une segmentation exploitable du portefeuille. La formation montre comment relier un scénario macroéconomique à ces paramètres et interpréter les résultats obtenus sans les surinterpréter.

dès 2 135 €HT / participant
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