Risque de crédit : mesurer l’exposition, modéliser et gérer son portefeuille
Passer de l'analyse d'une contrepartie au pilotage du risque de crédit d'un portefeuille
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel
- Expert
- Finançable OPCO
L'analyse dossier par dossier ne dit rien de la concentration du portefeuille ni de la corrélation des défauts. Les paramètres de risque sont produits par une équipe dont les hypothèses restent peu discutées, et les décisions de couverture se prennent sans lecture commune de l'exposition réellement portée.
Ces deux jours s'adressent à des praticiens confirmés. Le participant reprend la construction des paramètres de risque et de la perte attendue, met en regard les approches de notation interne et les mesures issues du marché, examine les effets de portefeuille et de concentration puis étudie les instruments de transfert et de couverture du risque de crédit.
Objectifs pédagogiques
- Décomposer le risque de crédit en probabilité de défaut exposition et perte en cas de défaut
- Comparer les approches de notation interne et les mesures issues du marché
- Évaluer les effets de concentration et de corrélation au sein d'un portefeuille
- Analyser les instruments de transfert et de couverture du risque de crédit
- Interpréter les résultats de tests de résistance appliqués à un portefeuille de crédits
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Des paramètres à la perte attendue
- Probabilité de défaut exposition au moment du défaut et perte en cas de défaut
- Construction de la perte attendue et de la perte inattendue
- Définition du défaut et qualité des données historiques
- Effets des garanties et des sûretés sur la perte constatée
Discuter les modèles autant que leurs résultats
- Systèmes de notation interne et échelles de notation
- Méthodes statistiques de construction des scores
- Validation des modèles et suivi de leur performance
- Mesures issues du marché et information portée par les spreads
- Biais et limites des approches quantitatives
Voir au-delà de la contrepartie
- Concentration par contrepartie secteur et zone géographique
- Corrélation des défauts et effets de diversification
- Mesures de risque appliquées à un portefeuille de crédits
- Allocation du capital entre les activités
- Tests de résistance sur scénarios macroéconomiques
Agir sur l'exposition portée
- Dérivés de crédit et logique de leur utilisation
- Titrisation et cession de créances
- Risque de contrepartie sur les opérations de marché
- Arbitrage entre coût de la couverture et risque conservé
- Suivi des limites et reporting aux comités
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Analystes et modélisateurs de la direction des risques ainsi que gestionnaires de portefeuille structureurs et contrôleurs du risque de crédit.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Les deux approches sont comparées, avec leurs conditions d'usage et leurs divergences de signal sur une même signature. La décomposition du risque entre probabilité de défaut, exposition et perte en cas de défaut sert de cadre commun à cette comparaison.
La concentration se révèle en regroupant les expositions par facteur commun, secteur, zone ou dépendance économique, et en observant le comportement corrélé de ces groupes en situation de tension. La session fait construire ces regroupements et mesurer leur effet sur la perte du portefeuille.
Il faut les expositions par contrepartie avec leurs garanties, les paramètres de risque utilisés et une segmentation exploitable du portefeuille. La formation montre comment relier un scénario macroéconomique à ces paramètres et interpréter les résultats obtenus sans les surinterpréter.