Solvabilité 2 : bâtir le bilan prudentiel, calculer le SCR et expliquer le ratio
Produire et interpréter les chiffres prudentiels qui commandent les décisions d'un organisme d'assurance
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Expert
- Finançable OPCO
Les équipes produisent un ratio de solvabilité sans toujours savoir ce qui le fait bouger. Un mouvement de taux un changement d'hypothèse ou une opération de réassurance déplacent le bilan économique et le capital requis sans que la chaîne de causalité soit lisible pour la direction. Les explications arrivent après l'arbitrage qu'elles auraient dû éclairer.
Cette journée relie le calcul et la décision. Le participant reconstruit le bilan prudentiel à partir des comptes sociaux, décompose le capital de solvabilité requis par module de risque, analyse les variations du ratio d'un arrêté à l'autre et prépare les éléments quantitatifs attendus dans l'évaluation interne des risques.
Objectifs pédagogiques
- Reconstruire le bilan prudentiel à partir des comptes sociaux
- Décomposer le capital de solvabilité requis par module de risque
- Analyser les variations du ratio de solvabilité entre deux arrêtés
- Mesurer l'effet d'un traité de réassurance sur les exigences de capital
- Préparer les éléments quantitatifs de l'évaluation interne des risques
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Repartir de l'évaluation économique
- Valorisation économique de l'actif et du passif
- Provisions techniques meilleure estimation et marge de risque
- Classement des fonds propres et éléments éligibles
- Passage des comptes sociaux au bilan prudentiel
Comprendre ce qui consomme du capital
- Architecture modulaire du calcul et agrégation des risques
- Modules de marché de souscription et de contrepartie
- Capacité d'absorption des pertes et ajustements
- Effet de la réassurance sur les exigences de capital
- Articulation avec le minimum de capital requis
Expliquer le ratio devant la direction
- Décomposition des mouvements du ratio entre deux arrêtés
- Sensibilités aux taux aux écarts de crédit et aux hypothèses techniques
- Éléments quantitatifs de l'évaluation interne des risques
- Articulation avec les états de remise prudentielle
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Actuaires analystes risques contrôleurs de gestion et responsables financiers d'organismes d'assurance.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le format expert suppose le cadre déjà connu et se concentre sur la production : reconstruction du bilan prudentiel à partir des comptes sociaux, décomposition du capital de solvabilité requis par module de risque et analyse des variations du ratio entre deux arrêtés successifs.
La session construit une analyse de variation qui distingue les effets de marché, l'évolution des engagements, les mouvements de fonds propres et les changements de paramétrage. Vous produisez un enchaînement d'écarts présentable en conseil d'administration, chaque contribution étant rattachée à une cause identifiée.
Oui, c'est l'un des travaux prévus : apprécier comment la cession modifie les engagements retenus au bilan prudentiel et les modules de risque concernés, jusqu'à l'effet net sur le capital requis. Le même raisonnement sert ensuite à préparer les éléments quantitatifs de l'évaluation interne des risques.