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Techniques quantitatives du risk management : mesurer, modéliser et valider

Mesurer les risques financiers avec des modèles dont on connaît les hypothèses et les limites

  • Certifié Qualiopi
  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Expert
  • Finançable OPCO

Les indicateurs de risque circulent dans les comités sans que leurs hypothèses soient toujours explicites. Une mesure calculée sur un historique calme rassure à tort et une corrélation estimée sur période courte se retourne au pire moment. Les équipes doivent pouvoir expliquer ce que chaque indicateur capture et surtout ce qu'il laisse de côté.

Ces deux jours traitent les techniques quantitatives employées en gestion des risques : mesures de risque de marché et de crédit, estimation des paramètres, scénarios de tension et contrôle a posteriori. Le niveau est avancé : les calculs sont repris et discutés, avec un travail assumé sur les cas où le modèle échoue.

Objectifs pédagogiques

  • Choisir une mesure de risque adaptée à la nature du portefeuille étudié
  • Estimer les paramètres de risque et apprécier la stabilité des estimations
  • Construire des scénarios de tension cohérents avec les expositions réelles
  • Conduire un contrôle a posteriori des mesures produites et interpréter les dépassements
  • Expliciter les limites d'un modèle devant une instance de décision

Programme de la formation

Avant la formation

Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

Savoir ce que chaque indicateur capture

  • Rendements distributions et queues épaisses
  • Volatilité valeur en risque et perte moyenne au delà du seuil
  • Propriétés attendues d'une mesure et effet de diversification
  • Horizon de détention et agrégation dans le temps
À retenir : Une mesure de risque ne vaut que par la distribution supposée derrière elle.

Produire des chiffres reproductibles

  • Approches historique paramétrique et par simulation
  • Estimation de la volatilité et des corrélations
  • Sensibilités et décomposition du risque par facteur
  • Positions optionnelles et effets non linéaires
Cas pratique : Trois méthodes de calcul sont appliquées au même portefeuille et les écarts obtenus sont analysés.

Modéliser le défaut et l'exposition

  • Probabilité de défaut perte en cas de défaut et exposition
  • Modèles de notation et matrices de migration
  • Dépendance entre défauts et concentration du portefeuille
  • Exposition potentielle future sur opérations de gré à gré
Atelier : Les participants mesurent l'effet d'une hypothèse de dépendance sur la perte attendue du portefeuille.

Éprouver le modèle avant que le marché s'en charge

  • Construction de scénarios historiques et hypothétiques
  • Analyse inversée à partir d'une perte cible
  • Contrôle a posteriori et lecture des dépassements
  • Documentation des limites et gouvernance des modèles
Mise en situation : Chaque groupe présente ses résultats et ses réserves à un comité des risques joué par la salle.

Après la formation

E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.

Les points forts

Chaque méthode est appliquée à un portefeuille de démonstration puis volontairement mise en défaut
Les résultats des différentes approches sont confrontés sur un jeu de données identique
Une note d'explication destinée à un comité des risques est rédigée en fin de parcours

Les avis de nos apprenants

Prochaines sessions

2 jours — 14 h Réf. MPF-BAA-0130 Entrées permanentes À partir de 1 880 € HT
21 – 22 oct. 2026
Paris — Présentiel
9 – 10 déc. 2026
À distance — Classe virtuelle
16 – 17 févr. 2027
À distance — Classe virtuelle
16 – 17 févr. 2027
Paris — Présentiel
20 – 21 avr. 2027
À distance — Classe virtuelle
20 – 21 avr. 2027
Paris — Présentiel
15 – 16 juin 2027
À distance — Classe virtuelle
15 – 16 juin 2027
Paris — Présentiel
17 – 18 août 2027
À distance — Classe virtuelle
17 – 18 août 2027
Paris — Présentiel
19 – 20 oct. 2027
À distance — Classe virtuelle
19 – 20 oct. 2027
Paris — Présentiel
21 – 22 déc. 2027
À distance — Classe virtuelle
21 – 22 déc. 2027
Paris — Présentiel
Date à définir ensemble
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs
Tarif dégressif en inter-entreprises : −10 % dès 2 participants, −15 % dès 3, −20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.
Sessions garanties : ces dates sont confirmées par Mon Pôle Formation. Elles ne sont ni annulées ni reportées, sauf cas de force majeure.

À qui s'adresse cette formation ?

Risk managers, analystes quantitatifs, contrôleurs des risques, auditeurs internes et gérants exposés aux risques de marché.

Prérequis
Maîtriser les bases de statistique et de calcul financier et pratiquer un outil de calcul ou de programmation.
Durée
2 jours — 14 h
Format
Présentiel ou à distance
Modalités et délais d'accès
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO. 11 jours ouvrés après validation du financement.
Certification
Non certifiante Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.
Modalités d'évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Méthodes mobilisées
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

Financer cette formation

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.

Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.

Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.

Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.

Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.

Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.

Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.

Questions fréquentes

L'accent porte sur le raisonnement quantitatif : choix d'une mesure de risque adaptée au portefeuille, estimation des paramètres et appréciation de la stabilité des estimations. Les calculs sont conduits sur des jeux de données fournis, l'enjeu étant l'interprétation des résultats bien plus que l'outil employé.

La session traite l'interprétation des dépassements : erreur d'estimation, rupture de régime de marché, portefeuille modifié en cours de période ou mesure inadaptée à la nature des expositions. Vous travaillez la formulation de ces constats devant une instance de décision, limites du modèle comprises.

Les notions de distribution, de quantile et d'estimation doivent être acquises, ainsi qu'une pratique des mesures de risque de marché. Sur cette base, vous construisez des scénarios de tension cohérents avec des expositions réelles et savez expliciter les limites d'un modèle sans vous retrancher derrière la technique.

dès 1 880 €HT / participant
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