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12 formations · Mathématiques financières

Formation mathématiques financières : calculs, valorisation, mesure des risques et outils

Des formations mathématiques financières pour maîtriser intérêts et actualisation, valoriser produits de taux et options, mesurer le risque de marché et outiller ses calculs avec VBA ou Python.

  • QualiopiOrganisme certifié
  • 4,9/5141 avis Google
  • OPCOPrise en charge possible
  • MixtePrésentiel ou à distance
Formation mathématiques financières : deux analystes construisent une courbe de taux au tableau blanc

La formation mathématiques financières en bref

Une formation mathématiques financières vous apprend les calculs qui sous-tendent les décisions de financement, de placement et de gestion des risques : intérêts, actualisation, valorisation des produits de taux, des options et des obligations convertibles, mesure du risque de marché et de contrepartie. Elle s’adresse aux chargés d’affaires, analystes, équipes risques, middle-office, trésoriers et développeurs en environnement financier. Mon Pôle Formation propose 12 formations mathématiques financières (durée médiane : 14 heures), en présentiel ou à distance, en inter ou en intra-entreprise. Le catalogue inclut aussi la programmation en VBA et en Python pour automatiser ces calculs.

Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation, nos formations peuvent être financées par le plan de développement des compétences de l'entreprise, avec une prise en charge possible par l'OPCO : 12 de nos 12 formations sont indiquées éligibles à une prise en charge OPCO sur leur fiche.

Mis à jour le · Rédigé par Tiffany Lestroubac, présidente de Mon Pôle Formation

Quelle formation mathématiques financières pour votre situation ?

Repérez la formation mathématiques financières qui correspond à votre niveau et à votre usage : calculer, valoriser, mesurer un risque ou automatiser.

Une sélection de nos formations mathématiques financières

Durées, niveaux et tarifs issus de chaque fiche formation. Tarifs inter-entreprises, par personne.

Toutes nos formations mathématiques financières

12 formations, classées par thème. Cliquez sur un thème pour afficher les formations correspondantes.

Toutes nos formations (12)
Analyste automatisant des calculs de risque en Python pendant une formation mathématiques financières

Pourquoi suivre une formation mathématiques financières ?

Derrière une offre de prêt, un placement, le prix d’une option ou une limite de risque, il y a toujours les mêmes opérations : capitaliser, actualiser, comparer des flux à des dates différentes, mesurer une sensibilité. Lorsque ces calculs restent une boîte noire, il devient difficile de vérifier un résultat, d’expliquer un écart ou de défendre une décision. Une formation mathématiques financières vous rend autonome sur ces raisonnements et vous aide à repérer une hypothèse discutable.

Les calculs financiers se font rarement à la main. Ils passent par des tableurs, des macros ou des scripts, souvent construits au fil du temps et peu documentés. Apprendre à les structurer avec VBA ou Python réduit les erreurs de manipulation et rend les traitements reproductibles. Combiner la compréhension du modèle et la maîtrise de l’outil vous permet de produire des chiffres que d’autres peuvent contrôler et réutiliser.

  • Calculer des intérêts, actualiser des flux et comparer des offres
  • Construire une courbe de taux et valoriser des produits de taux
  • Valoriser une option vanille et interpréter ses grecques
  • Mesurer un risque de marché par la VaR et calculer une CVA
  • Automatiser et fiabiliser ses calculs avec VBA ou Python

Guide : choisir sa formation mathématiques financières

Les formations de cette page suivent une progression : les calculs de base, puis la valorisation des produits, la mesure des risques et enfin l’automatisation. Situez-vous sur cette échelle avant de choisir, et vérifiez les prérequis indiqués sur chaque fiche. Pour une vue d’ensemble des métiers du secteur, consultez notre formation banque assurance.

Formation mathématiques financières pour débuter : intérêts et actualisation

La formation Calculs financiers : maîtriser les intérêts, actualiser et comparer les offres est le point d’entrée. Elle porte sur le calcul des intérêts, l’actualisation des flux et la comparaison d’offres de financement ou de placement. Elle s’adresse aux chargés de clientèle, aux trésoriers, aux contrôleurs de gestion et à toute personne qui doit comparer des solutions de financement ou de placement.

La comparaison des crédits s’appuie notamment sur le taux annuel effectif global. Selon le ministère de l’Économie, le TAEG exprime le coût total d’un crédit : il inclut les intérêts, les frais de dossier et les coûts d’assurance et de garanties obligatoires. Il doit toujours être annoncé dans les publicités et les offres préalables de crédit, et permet de comparer les offres de plusieurs établissements.

Produits de taux : actualiser, modéliser la courbe et valoriser

Deux formations portent sur les taux :

  • Mathématiques financières des produits de taux : actualiser, valoriser et couvrir, qui applique l’actualisation à la valorisation des produits de taux et à leur couverture ;
  • Structurés de taux : modéliser la courbe, valoriser les produits et couvrir, qui va plus loin dans la construction de la courbe et la valorisation de produits combinant plusieurs composantes.

La première convient aux analystes, gérants obligataires, équipes ALM et middle-office qui veulent consolider leurs bases. La seconde s’adresse aux profils déjà à l’aise avec l’actualisation, qui travaillent sur des produits plus complexes, en salle de marché ou en contrôle des risques. Si vous hésitez, commencez par la première et vérifiez les prérequis de la seconde sur sa fiche. Les programmes détaillés sont dans le catalogue des formations mathématiques financières.

Options, dérivés et obligations convertibles

Trois formations abordent les instruments optionnels, avec une difficulté croissante :

  • Produits dérivés : identifier les instruments, comprendre les usages et les risques, une introduction aux grandes familles de dérivés et à leurs usages ;
  • Options vanilles : valoriser, mesurer les grecques et couvrir le risque, pour comprendre comment le prix d’une option réagit aux paramètres de marché et en déduire une couverture ;
  • Obligations convertibles : modéliser les composantes, valoriser et couvrir la position, qui décompose un instrument hybride en une partie obligataire et une partie optionnelle.

Les grecques sont la clé de voûte de cet ensemble : elles mesurent la sensibilité du prix d’une option à chaque paramètre et servent à piloter la couverture. Si vous débutez, suivez d’abord la formation sur les produits dérivés. Si vous la maîtrisez déjà, passez aux options vanilles avant d’aborder les convertibles.

Mesurer les risques : VaR, CVA et techniques quantitatives

Trois formations traitent la mesure des risques :

  • Risque de marché : mesurer les expositions, calibrer la VaR et piloter les limites, pour quantifier la perte potentielle d’un portefeuille et l’encadrer par des limites ;
  • Credit Valuation Adjustment (CVA) : calculer, couvrir et piloter le risque, pour intégrer le risque de défaut de la contrepartie dans la valorisation des dérivés ;
  • Techniques quantitatives du risk management : mesurer, modéliser et valider, pour les profils qui construisent ou valident des modèles.

Elles s’adressent aux équipes risques, middle-office, validation de modèles et audit. Dans tous les cas, le calcul n’a de valeur que si ses hypothèses sont comprises et documentées : ces formations insistent sur l’interprétation des résultats et leurs limites.

Formation mathématiques financières et programmation : VBA, Python, machine learning

Trois formations outillent vos calculs :

  • VBA en finance : automatiser ses traitements Excel, fiabiliser et outiller ses calculs, pour les équipes qui travaillent déjà dans Excel et veulent remplacer les manipulations répétitives par des macros contrôlées ;
  • Programmer en Python : écrire ses premiers scripts, structurer et automatiser, une première approche du langage pour automatiser des traitements ;
  • Machine learning avec Python et Scikit-learn : préparer, entraîner et évaluer, pour préparer des données, entraîner un modèle et en évaluer les performances.

Le choix dépend de votre environnement. Si vos outils sont dans Excel, VBA donne des résultats rapides. Si vous traitez des volumes importants ou voulez aller vers la modélisation statistique, Python est le bon investissement ; vérifiez les prérequis de la formation machine learning sur sa fiche. Comparez les prérequis dans le catalogue complet.

Inter-entreprise ou intra-entreprise ?

En inter-entreprise, vous suivez la formation avec des professionnels d’autres banques, assureurs, sociétés de gestion ou directions financières. C’est la formule adaptée pour former une personne ou pour monter en compétence sur un sujet précis, comme les grecques ou la VaR.

En intra-entreprise, la formation réunit uniquement votre équipe, chez vous, dans une salle partenaire ou en ligne. Le formateur peut travailler sur vos produits, vos conventions de calcul ou vos fichiers existants, par exemple pour fiabiliser un classeur Excel ou migrer un traitement vers Python. C’est utile pour harmoniser les méthodes au sein d’une équipe.

Nos formateurs sont des experts de la finance quantitative et de ses outils ; après la session, chaque participant garde un accès illimité à la plateforme e-learning. Pour un projet sur mesure, appelez le 01 87 66 57 66.

Comment financer une formation mathématiques financières ?

Si elle est utile à votre poste, votre employeur peut financer une formation mathématiques financières via le plan de développement des compétences : le coût est à sa charge et votre salaire est maintenu pour les heures de formation effectuées pendant le temps de travail (voir la fiche Service-Public sur ce plan).

Une prise en charge partielle ou totale par l’OPCO est possible, en fonction de l’effectif de l’entreprise et des règles de la branche : posez-lui la question avant l’inscription. Mon Pôle Formation est certifié Qualiopi pour ses actions de formation.

Le CPF ne concerne que les formations certifiantes, quand leur fiche le précise. Comparez les fiches dans le catalogue complet ou appelez-nous au 01 87 66 57 66.

Comment se déroule votre formation mathématiques financières

  1. 01Analyse de votre besoinUn échange pour cerner votre contexte et vos objectifs.
  2. 02Contenu personnaliséLe programme est adapté à votre projet et à vos situations réelles.
  3. 03Formateur expertEn présentiel ou à distance, avec des mises en situation.
  4. 04E-learning en accès illimitéNotre plateforme pour revoir les outils après la formation.

Prochaines sessions

Prochaines dates programmées en inter-entreprises.

Financer votre formation mathématiques financières

Vos formations peuvent être financées dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise, avec une prise en charge possible par votre OPCO. Lorsqu'une formation est certifiante et éligible au CPF, c'est indiqué sur sa fiche.

Questions fréquentes sur la formation mathématiques financières

Qu’est-ce qu’une formation mathématiques financières ?

C’est une formation qui enseigne les calculs utilisés en finance : intérêts, actualisation, valorisation des produits de taux et des options, mesure des risques. Notre catalogue couvre aussi les outils pour automatiser ces calculs, avec VBA dans Excel, Python et une initiation au machine learning.

Quelle formation mathématiques financières choisir pour débuter ?

Commencez par la formation Calculs financiers, qui couvre les intérêts, l’actualisation et la comparaison d’offres. Elle pose les bases nécessaires aux formations sur les produits de taux, les options et la mesure des risques. Les prérequis de chaque formation sont indiqués sur sa fiche.

À quoi sert l’actualisation en finance ?

L’actualisation permet de ramener à une même date des flux perçus ou payés à des dates différentes, afin de les comparer ou de les additionner. Elle sert à calculer la valeur d’une obligation, à comparer des offres de financement ou à évaluer un investissement. C’est la notion centrale de nos formations sur les taux.

Qu’est-ce que le TAEG ?

Le taux annuel effectif global exprime le coût total d’un crédit. Il inclut notamment les intérêts, les frais de dossier et les coûts d’assurance et de garanties obligatoires. Il doit être annoncé dans les publicités et les offres préalables de crédit et permet de comparer les offres de plusieurs établissements.

Que sont les grecques d’une option ?

Les grecques mesurent la sensibilité du prix d’une option aux paramètres qui l’influencent, comme le prix du sous-jacent, la volatilité ou le temps restant. Elles servent à suivre le risque d’une position et à construire sa couverture. Elles sont au programme de notre formation Options vanilles.

Faut-il savoir programmer pour suivre ces formations ?

Les prérequis de chaque formation sont indiqués sur sa fiche. Côté programmation, la formation Programmer en Python porte sur l’écriture de premiers scripts, et la formation VBA en finance sur l’automatisation de traitements Excel. Consultez la fiche de la formation machine learning avant de vous y inscrire.

Combien de temps dure une formation mathématiques financières ?

La durée exacte figure sur chaque fiche formation. La durée médiane de nos formations mathématiques financières est de 14 heures. Un module d’initiation aux calculs financiers et une formation sur les techniques quantitatives du risk management n’ont pas la même durée ; en intra, le programme peut être ajusté.

Peut-on suivre une formation mathématiques financières à distance ?

Oui, selon les sessions : en salle ou en classe virtuelle, en inter comme en intra-entreprise. La fiche de chaque formation précise les modalités proposées. Les notions restent ensuite consultables sur notre plateforme e-learning, à laquelle vous gardez un accès illimité.

Peut-on financer une formation mathématiques financières avec le CPF ?

Oui, mais uniquement pour une formation certifiante dont la fiche le mentionne. Les autres formations mathématiques financières peuvent être prises en charge par l’employeur dans son plan de développement des compétences ; selon l’effectif et la branche, l’OPCO peut en rembourser tout ou partie.

Un projet de formation mathématiques financières ?

Décrivez votre besoin : un conseiller vous recontacte pour vous orienter vers la bonne formation ou construire un programme intra pour vos analystes, équipes risques et middle-office.

01 87 66 57 66

Inter ou intra-entreprise, une ou plusieurs personnes : indiquez votre besoin et votre calendrier, nous vous répondons avec une proposition adaptée et le montage du financement.

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