Réglementation CRR3 : comprendre les ratios, calculer et mesurer les impacts
Lire les exigences prudentielles et savoir ce que les nouveaux calculs changent pour son établissement
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
- Finançable OPCO
Les ratios prudentiels sont produits par des équipes spécialisées mais commentés par beaucoup d'autres. Les opérationnels du crédit de la trésorerie et du contrôle voient arriver des contraintes de consommation de fonds propres ou de liquidité sans comprendre d'où elles viennent ni quel paramètre les fait bouger. Les échanges avec les équipes réglementaires en souffrent.
Cette journée pose les bases. Elle explique la construction des fonds propres la logique du calcul des expositions pondérées et le fonctionnement des ratios de liquidité puis montre ce que la révision du cadre modifie dans les approches de mesure. Aucune connaissance préalable du dispositif prudentiel n'est nécessaire.
Objectifs pédagogiques
- Situer le cadre prudentiel bancaire et ses principaux textes d'application
- Décomposer les fonds propres réglementaires et leurs différentes catégories
- Expliquer la construction des expositions pondérées par type de risque
- Lire un ratio de solvabilité et identifier les paramètres qui le font varier
- Distinguer les ratios de liquidité à court terme et de financement stable
- Repérer les effets de la révision du cadre sur les méthodes de mesure
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Comprendre ce que la réglementation protège
- Rôle des exigences de fonds propres et acteurs de la supervision
- Composition des fonds propres de base additionnels et complémentaires
- Déductions et filtres appliqués au numérateur
- Exigences minimales coussins et attentes du superviseur
- Articulation entre pilier réglementaire et processus de surveillance
Du bilan au dénominateur du ratio
- Risque de crédit en approche standard et en approche fondée sur les notations internes
- Traitement des sûretés et des techniques de réduction du risque
- Exigences au titre du risque de marché et du risque opérationnel
- Effet des planchers appliqués aux approches internes
- Lecture des états de reporting prudentiel
Mesurer ce que le nouveau cadre déplace
- Ratio de liquidité à court terme et composition du coussin d'actifs liquides
- Ratio de financement stable et structure de bilan
- Ratio de levier et exposition totale
- Principales évolutions apportées par la révision du cadre européen
- Conséquences sur la tarification et sur les arbitrages de bilan
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs des directions financières des risques du contrôle interne et de l'audit ainsi que chargés d'affaires et gestionnaires souhaitant comprendre le cadre prudentiel.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le niveau fondamental part du cadre prudentiel et de sa logique : composition des fonds propres, construction des expositions pondérées par type de risque, lecture d'un ratio de solvabilité. Aucun calcul de paramètre interne n'est exigé à l'entrée, l'objectif étant de comprendre ce qui fait varier les ratios plutôt que de produire soi-même les états.
Les variations tiennent souvent aux paramètres de pondération, aux garanties prises en compte, aux déductions sur fonds propres ou à un effet de périmètre. La session apprend à isoler ces facteurs pour répondre aux questions des directions opérationnelles quand un indicateur se dégrade sans cause commerciale apparente.
C'est l'un des objectifs visés : relier une décision d'octroi, une garantie ou une maturité à son effet sur les expositions pondérées et sur les ratios de liquidité. Vous repartez avec une lecture commentée des principaux indicateurs et le vocabulaire permettant de dialoguer avec la filière risques.