Solvabilité 2 : comprendre les piliers, calculer le SCR et piloter ses fonds propres
Relier les exigences de Solvabilité 2 aux décisions quotidiennes prises dans un organisme assureur
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Solvabilité 2 est souvent vécu comme une affaire d'actuaires et de remises réglementaires. Les équipes techniques commerciales et financières en subissent les effets sans toujours comprendre ce qui pèse sur le besoin de fonds propres.
Ces deux jours donnent une lecture d'ensemble du dispositif. Le participant situe les trois piliers, comprend la construction du bilan prudentiel et le calcul du capital de solvabilité requis, identifie le rôle des fonctions clés et de l'évaluation interne des risques, et sait lire les états remis au superviseur.
Objectifs pédagogiques
- Situer les exigences portées par les trois piliers du dispositif
- Expliquer la construction du bilan prudentiel et la valorisation des engagements
- Décrire les modules de calcul du capital de solvabilité requis
- Identifier le rôle des fonctions clés dans le système de gouvernance
- Lire les principaux états quantitatifs et rapports remis au superviseur
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Situer les exigences
- Objectifs poursuivis par la réglementation prudentielle européenne
- Contenu des piliers quantitatif qualitatif et informationnel
- Organismes concernés et proportionnalité des exigences
- Rôle du superviseur national et des autorités européennes
Valoriser autrement qu'en comptabilité
- Principe de valorisation économique des actifs et des passifs
- Meilleure estimation des engagements et marge de risque
- Traitement des placements et de leur volatilité
- Écarts entre bilan comptable et bilan prudentiel
- Classement des fonds propres par niveaux de qualité
Comprendre ce qui consomme du capital
- Logique de la formule standard et de ses modules de risque
- Risques de souscription de marché et de contrepartie
- Effets de diversification et capacité d'absorption des pertes
- Minimum de capital requis et mesures en cas de franchissement
- Recours à un modèle interne et conditions d'approbation
Faire vivre le dispositif au quotidien
- Fonctions clés et articulation avec la direction
- Évaluation interne des risques et de la solvabilité
- Politiques écrites et dispositif de contrôle interne
- États quantitatifs périodiques et rapports narratifs
- Information du public et attentes du marché
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs de compagnies d'assurance de mutuelles et d'institutions de prévoyance, gestionnaires de risques, auditeurs internes, contrôleurs de gestion et responsables conformité.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le parcours couvre les trois piliers : bilan prudentiel et valorisation des engagements, modules de calcul du capital de solvabilité requis, gouvernance et fonctions clés, puis états quantitatifs remis au superviseur. Le calcul y est présenté dans sa logique d'ensemble plutôt que traité comme un exercice isolé.
L'écart vient des principes de valorisation des engagements et des actifs retenus par le régime prudentiel, distincts des règles applicables aux comptes sociaux. La session détaille la construction du bilan prudentiel poste par poste, ce qui permet d'expliquer les retraitements aux équipes comptables et actuarielles.
Les notions d'engagement, de provision et de risque suffisent : le module situe le rôle de chaque fonction clé dans le système de gouvernance sans exiger la maîtrise technique des modèles. Vous en sortez capable de lire les principaux états quantitatifs et de comprendre ce que le superviseur attend de chaque rapport.